PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^GSPC с SPHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^GSPC с SPHD

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 (^GSPC) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).

SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^GSPC или SPHD.

Корреляция

Корреляция между ^GSPC и SPHD составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ^GSPC и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 (^GSPC) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^GSPC:

0.44

SPHD:

0.67

Коэф-т Сортино

^GSPC:

0.79

SPHD:

1.08

Коэф-т Омега

^GSPC:

1.12

SPHD:

1.15

Коэф-т Кальмара

^GSPC:

0.48

SPHD:

0.80

Коэф-т Мартина

^GSPC:

1.85

SPHD:

2.71

Индекс Язвы

^GSPC:

4.92%

SPHD:

3.93%

Дневная вол-ть

^GSPC:

19.37%

SPHD:

14.34%

Макс. просадка

^GSPC:

-56.78%

SPHD:

-41.39%

Текущая просадка

^GSPC:

-7.88%

SPHD:

-7.19%

Доходность по периодам

С начала года, ^GSPC показывает доходность -3.77%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью -0.86%. За последние 10 лет акции ^GSPC превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 10.46% против 8.09% соответственно.

^GSPC

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

SPHD

С начала года

-0.86%

1 месяц

4.52%

6 месяцев

-4.50%

1 год

9.28%

5 лет

12.86%

10 лет

8.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^GSPC и SPHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг риск-скорректированной доходности SPHD, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPHD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^GSPC c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 (^GSPC) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^GSPC на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа SPHD равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^GSPC и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^GSPC и SPHD

Максимальная просадка ^GSPC за все время составила -56.78%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPC и SPHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^GSPC и SPHD

S&P 500 (^GSPC) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что ^GSPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...