Сравнение ^GSPC с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 (^GSPC) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^GSPC или SPHD.
Доходность
Сравнение доходности ^GSPC и SPHD
Доходность по периодам
С начала года, ^GSPC показывает доходность 23.56%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 21.91%. За последние 10 лет акции ^GSPC превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 11.10% против 8.70% соответственно.
^GSPC
23.56%
0.49%
11.03%
30.56%
13.70%
11.10%
SPHD
21.91%
-1.53%
12.57%
31.10%
7.65%
8.70%
Основные характеристики
| ^GSPC | SPHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.51 | 2.85 |
| Коэф-т Сортино | 3.36 | 4.07 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 3.62 | 2.25 |
| Коэф-т Мартина | 16.12 | 19.60 |
| Индекс Язвы | 1.91% | 1.62% |
| Дневная вол-ть | 12.27% | 11.17% |
| Макс. просадка | -56.78% | -41.39% |
| Текущая просадка | -1.80% | -1.53% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ^GSPC и SPHD составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^GSPC c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 (^GSPC) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^GSPC и SPHD
Максимальная просадка ^GSPC за все время составила -56.78%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPC и SPHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^GSPC и SPHD
S&P 500 (^GSPC) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что ^GSPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.