Сравнение ^GSPC с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 (^GSPC) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^GSPC или SPHD.
Корреляция
Корреляция между ^GSPC и SPHD составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^GSPC и SPHD
Основные характеристики
^GSPC:
0.69
SPHD:
1.56
^GSPC:
0.99
SPHD:
2.18
^GSPC:
1.13
SPHD:
1.28
^GSPC:
0.93
SPHD:
2.03
^GSPC:
3.33
SPHD:
6.08
^GSPC:
2.84%
SPHD:
2.92%
^GSPC:
13.70%
SPHD:
11.39%
^GSPC:
-56.78%
SPHD:
-41.39%
^GSPC:
-7.76%
SPHD:
-3.23%
Доходность по периодам
С начала года, ^GSPC показывает доходность -3.64%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 3.37%. За последние 10 лет акции ^GSPC превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 10.51% против 8.49% соответственно.
^GSPC
-3.64%
-7.76%
-0.61%
8.13%
19.77%
10.51%
SPHD
3.37%
0.34%
0.72%
16.92%
17.65%
8.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^GSPC и SPHD
^GSPC
SPHD
Сравнение ^GSPC c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 (^GSPC) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^GSPC и SPHD
Максимальная просадка ^GSPC за все время составила -56.78%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPC и SPHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^GSPC и SPHD
S&P 500 (^GSPC) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что ^GSPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.