Сравнение ^GSPC с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 (^GSPC) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^GSPC или SPHD.
Корреляция
Корреляция между ^GSPC и SPHD составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^GSPC и SPHD
Основные характеристики
^GSPC:
2.06
SPHD:
1.83
^GSPC:
2.74
SPHD:
2.59
^GSPC:
1.38
SPHD:
1.33
^GSPC:
3.13
SPHD:
2.08
^GSPC:
12.84
SPHD:
8.38
^GSPC:
2.07%
SPHD:
2.45%
^GSPC:
12.87%
SPHD:
11.19%
^GSPC:
-56.78%
SPHD:
-41.39%
^GSPC:
-1.54%
SPHD:
-5.57%
Доходность по периодам
С начала года, ^GSPC показывает доходность 1.96%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 0.87%. За последние 10 лет акции ^GSPC превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 11.36% против 8.03% соответственно.
^GSPC
1.96%
1.11%
7.77%
23.90%
12.59%
11.36%
SPHD
0.87%
0.87%
6.32%
20.38%
6.48%
8.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^GSPC и SPHD
^GSPC
SPHD
Сравнение ^GSPC c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 (^GSPC) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^GSPC и SPHD
Максимальная просадка ^GSPC за все время составила -56.78%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPC и SPHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^GSPC и SPHD
S&P 500 (^GSPC) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что ^GSPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.