Сравнение ^GSPC с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 (^GSPC) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^GSPC или SPHD.
Корреляция
Корреляция между ^GSPC и SPHD составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^GSPC и SPHD
Основные характеристики
^GSPC:
1.90
SPHD:
1.57
^GSPC:
2.54
SPHD:
2.25
^GSPC:
1.35
SPHD:
1.28
^GSPC:
2.81
SPHD:
1.79
^GSPC:
12.39
SPHD:
9.45
^GSPC:
1.93%
SPHD:
1.87%
^GSPC:
12.58%
SPHD:
11.23%
^GSPC:
-56.78%
SPHD:
-41.39%
^GSPC:
-3.58%
SPHD:
-7.61%
Доходность по периодам
С начала года, ^GSPC показывает доходность 23.11%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 16.52%. За последние 10 лет акции ^GSPC превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 11.01% против 8.04% соответственно.
^GSPC
23.11%
-0.36%
7.02%
23.15%
12.80%
11.01%
SPHD
16.52%
-4.69%
9.43%
16.68%
6.06%
8.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^GSPC c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 (^GSPC) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^GSPC и SPHD
Максимальная просадка ^GSPC за все время составила -56.78%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPC и SPHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^GSPC и SPHD
S&P 500 (^GSPC) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) имеют волатильность 3.64% и 3.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.