Сравнение ^GSPC с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 (^GSPC) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^GSPC или SPHD.
Основные характеристики
| ^GSPC | SPHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.76% | 5.80% |
| Дох-ть за 1 год | 25.36% | 12.58% |
| Дох-ть за 3 года | 7.04% | 2.96% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.60% | 5.69% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.71% | 8.08% |
| Коэф-т Шарпа | 2.20 | 0.93 |
| Дневная вол-ть | 11.57% | 12.76% |
| Макс. просадка | -56.78% | -41.39% |
| Current Drawdown | -1.27% | -2.07% |
Корреляция
Корреляция между ^GSPC и SPHD составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^GSPC и SPHD
С начала года, ^GSPC показывает доходность 8.76%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 5.80%. За последние 10 лет акции ^GSPC превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 10.71% против 8.08% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^GSPC c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 (^GSPC) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^GSPC и SPHD
Максимальная просадка ^GSPC за все время составила -56.78%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPC и SPHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^GSPC и SPHD
S&P 500 (^GSPC) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что ^GSPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.